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1、数据介绍

本套2011-2026年省、地级市城投债信用利差跟踪数据覆盖全市场公募债与私募债样本，信用利差计算口径统一为个券估值减去同期限国开债收益率。样本筛选环节剔除剩余期限半年以内或五年以上的个券，估值采用不行权估值规则，同期限国开债收益率匹配采用插值法完成。该指标作为债券市场核心定价变量，本质是投资者为承担城投债潜在违约风险所要求的风险补偿，利差数值与市场感知的信用风险水平直接对应，利差越高对应区域信用定价越谨慎，利差越低则反映市场对标的安全性的认可度越高。2026年以来，国内城投债信用利差整体延续低位震荡走势，低等级品种利差年初以来压缩幅度显著高于中高等级，区域间利差分化特征进一步凸显，东部沿海经济强省利差持续处于低位，部分债务压力较高的中西部省份利差仍维持相对高位。

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2、数据指标

数据维度覆盖全国各省份及全部地级市，核心指标体系分为两大板块：第一板块为信用利差（bp），下设信用利差分位数、2026年年初以来变动（bp）两个衍生维度，同时按总体、AAA、AA+、AA评级分层，以及市级、区县级、国家级开发区、省级开发区行政层级分类统计；第二板块为信用利差分位数指标，同样对应总体、AAA、AA+、AA评级维度，以及市级、区县级、国家级开发区、省级开发区行政层级维度，完整呈现不同资质、不同行政层级城投主体的信用定价时序分布特征。全时序跨度覆盖16年市场运行周期，可直接用于区域信用风险定价、跨区域利差对比、历史分位回溯等研究场景。