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如何用 Level-2 行情抓住大单异动？这份完整工具箱让你 5 分钟跑通量化交易

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你盯着K线，价格突然跳了两分钱，软件只说"涨了"，没说"谁在买"。要分清主力扫货还是散户跟风，得看 Level-2 逐笔数据。开源项目 stock 就是冲着这个来的：行情采集、大单监控、异动提醒，全打包成 Python 脚本，改配置就能跑。

先把概念讲明白：Level-2 行情和 Level-1 差在哪

别被名词吓到。打个比方：Level-1 像超市收银台的小票，只告诉你最后成交了多少、成交价是多少；Level-2 像装在后仓的监控，货架前排队的人、每一单是谁下的、队伍怎么变动，你全都看得见。这里说的"排队的人"就是委托队列（就是买卖双方的排队名单），是判断大资金动向的关键。区别一张表说清：

说白了，Level-1 告诉你"发生了什么"，Level-2 告诉你"谁在做什么"。

这个项目帮你解决什么：量化交易的功能亮点

📊 项目作者按职责把代码拆成了几个目录，你平时用得上的主要是这四个场景：

• 不想全天盯盘：monitor/big_deal.py 后台轮询全市场 tick 数据，单笔成交量超 1000 手就记一条大单日志 → 主力扫货的痕迹不用你肉眼找。
• 想用手机接收提醒：涨幅或买一/卖一价差超过阈值，脚本自动经企业微信或邮件推送到手机 → 通勤路上就能收到盘中异动。
• 想攒自己的数据底仓：datahub/ 把日线行情、可转债、汇率等批量抓进 MySQL/MongoDB → 后面的分析脚本直接查库，不用重复爬。
• 想验证一个策略：backtest/ 带 backtrader 示例，fund/closed_end_fund_backtrade/ 有封基轮动策略 → 照抄目录结构就能复现收益曲线。

5 分钟跑起来：大单监控工具快速上手

🛠️ 四步，每步一条命令的事：

1. clone 仓库：git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/sto/stock
2. 装依赖：pip install -r requirements.txt（pandas、tushare、akshare、sqlalchemy 都在里面）
3. 改配置：把 configure/sample_config.json 复制为configure/config.json——脚本只认后者，不复制会直接报配置错误
4. 跑示例：python monitor/big_deal.py，开盘时段就能看到大单输出

config.json 里你真正要填的只有几处：

• ts_token：tushare 的 token，没填行情接口会被限频，大单监控直接跑不起来
• mysql.user/password：datahub 和 analysis 的脚本统一从这套库读写，不填就连接报错
• enterprise_wechat.corpid/corpsecret/agentid：手机提醒通道，不填的话提醒只写进本地 log
• jsl_monitor.MONITOR_PERCENT: 8：涨幅提醒阈值，8 表示波动超 8% 才提醒，调低更灵敏也更吵

仓库里还放了一条现成的回测结果，你可以拿它确认自己的环境跑通了：

玩深一点：Level-2 数据实战进阶

• 如果你只想盯自选股而不是全市场，可以把 real_time_big_deal.py 里多线程轮询的股票池换成data/mystock.csv里的票，核心判定就这几行，改哪、改完看到什么一目了然：

# 2 秒内成交量增量超 1000 手，判定为大单 if delta_v > 1000: print("Big deal on %s" % name)

• 如果你想看盘口失衡，monitor/realtime_monitor_ts.py 会对比买一和卖一价，DIFF_V就是价差阈值，改小一点，价差突然拉大的票会立刻进提醒队列。
• 如果你想控制轮询节奏，LOOP_TIME是循环间隔秒数，别设太激进——数据源一旦限频，脚本会走异常重连分支，日志里会一片报错。

新手容易踩的 3 个坑

Q：跑了 real_time_big_deal.py 直接退出，一行行情都没有？A：脚本要先读data/mystock.csv（股票池）和data/bases.csv（名称表），文件不存在直接 exit。建好 data 目录、把两个文件放进去再跑。

Q：大单阈值从 1000 手调成 100 手，全天刷屏？A：单位是"手"（1 手 = 100 股），活跃时段几百手很常见，100 手基本等于全市场播报。恢复 1000 手，或者只监控自选池。

Q：企业微信参数都填了，手机还是收不到提醒？A：推送读的是 config 里enterprise_wechat整块，agentid 一个字母都不能少；还不行就看log/下的日志，所有提醒都会同步落盘，报错信息写在里面。

stock 把行情采集、大单监控、异动提醒、回测串成一套能直接跑的 Python 脚本，你缺的只是把配置填对。打开终端 clone 下来，先跑 big_deal.py 看看大单输出。

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